尊敬的中金所会员单位：
现向您提示2023年9月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割的相关事项如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。如果最后交易日是国家法定节假日或由于异常情况等原因未进行交易，则最后交易日顺延到下一交易日。
TF2309、T2309、TS2309、TL2309合约的最后交易日为2023年9月8日。
二、国债期货实行持仓限额制度。交割月份前一个交易日起，客户TF2309、T2309、TS2309、TL2309合约持仓限额分别为600手、1200手、600手、600手；非期货公司会员TF2309、T2309、TS2309、TL2309合约持仓限额分别为1200手、2400手、1200手、1200手。
超出持仓限额的，交易所将根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓头寸进行强制平仓。
三、参与交割的非期货公司会员应事先向交易所申报国债托管账户。
参与交割的客户应通过会员向交易所申报国债托管账户。
会员和客户必须确保所申报的国债托管账户真实有效。
非期货公司会员和客户申报国债托管账户时，如果申报中央结算开立的国债托管账户，则只能申报一个国债托管账户。如果申报中国结算开立的国债托管账户，则应同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，并且只能分别申报一个国债托管账户。
四、从交割月份前的第二个交易日起至最后交易日前一交易日，每日收市后，同一个交易编码下的交割月份合约的双向持仓进行对冲平仓，对冲平仓价格为该合约前一交易日的结算价。
对冲平仓的结果不计入当日结算价的计算。
五、从交割月份前的一个交易日起，交易所将根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核的非期货公司会员和客户的交割月份合约持仓进行强制平仓。
六、合约进入交割月份后至最后交易日前，卖方要主动提出交割申报，交易所根据“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定买方持仓的进入交割。
如果最后交易日前未进行交割申报但交易所已经确定进入交割的买方持仓，交易所将按照卖方交券的国债托管账户，并根据同一国债托管机构优先的原则，在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后交易日收市后，同一个客户号的双向持仓进行对冲平仓，对冲平仓价格为该合约前一交易日的结算价。同一个客户号的净持仓进入交割。
对冲平仓的结果不计入交割结算价的计算。
八、最后交易日进入交割的会员应在最后交易日的15:15前向交易所申报买方收券的国债托管账户，以及卖方可交割国债的名称、数量，以及交券的国债托管账户等信息。
如果买方选择在中国结算开立的账户收券，则应同时提供在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。
如果最后交易日进入交割的会员未在规定时间内申报买方交割信息，则交易所将根据卖方交券的国债托管账户，并按照同一国债托管机构优先的原则，在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
如果会员未在规定时间内申报卖方交割信息，则视为卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示和风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所 2023年8月18日