近期有消息称，思勰投资计划推出一种小市值股票精选策略。
据知情人士透露，该策略具有以下特点：首先，选股范围主要在小市值指数成分股内；其次，不受Barra风控的限制，专注于某一特定风格；第三，主要在小市值指数成分股中选取投资标的，持仓比较集中；最后，该产品的规模相对稀缺，限量定制。
思勰投资认为，小市值指数在未来有望表现出色。
这一观点有三个原因：首先，历史数据显示，小市值指数的β值具有较高的夏普比率和卡玛比率，即风险收益性价比较高；第二，目前小市值指数的市净率处于较低水平，并且行业分布相对均衡，涵盖了高成长行业，前景可期；第三，小市值指数具有较高的波动率和换手率，有利于获得超额收益。
公开资料显示，思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产的量化对冲私募基金管理公司，目前的主要投资策略包括指数增强策略、CTA策略和量化选股策略等。
来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪